连续时间随机模型为描述经济变量随时间的演化提供了一种方法。几乎所有的连续时间随机模型都具有某些共同的特征。第一，这些模型描述的都是经济变量随时间进行的调整或者演化。例如，许多连续时间随机模型都是通过说明价格的变化率取决于商品或服务的需求、商品或服务的供给以及随机扰动这一点来描述商品或服务的价格进行的调整。这些模型基于如下观察(对大部分商品和服务来说):如果需求大于供给，价格就会上升(价格变动率将是正的)；如果需求小于供给，价格就会下降(价格变动率将是负的)。连续时间随机模型也被用于描述某些数量的调整，这是通过说明现有的实际变量(或者是实际交换量)会随时间流逝朝某些“合意的”或者“最优的”变量移动来实现的。但是朝向最优数量的调整有时候会被随机扰动延迟或阻碍。另外，最优数量也会随着时间的流逝而变化。例如，联邦储备体系的连续时间随机模型可能通过使用下面的假说进行构建，这个假说就是联邦储备体系的官员会调整实际的货币数量，力图使货币的实际数量朝某种“最优”水平运动(使得抵押贷款利率保持在9%