确定性变参数模型

确定性变参数模型（deterministic varying parameter model），理学-统计学-管理统计-证券组合前沿，若经典的回归模型中回归参数不再是常数，而是确定性的变量，则称为确定性变参数模型。确定性变参数模型：式中参数为变量。常见的确定性定性变参数模型有以下几种类型（以一元线性模型为例）：①参数随某一个变量呈规律性变化：式中参数为常数。表示式(1)中的参数随着某一个变量变化。在实际经济问题中，往往是一个政策变量，表示由于政策的变化改变了解释变量对被解释变量的影响程度。②参数作间断性变化：表示式(1)中的参数在处发生了突发性变化。在实际经济问题中，往往表示某项政策的实施所产生的影响。如果已知，则可以分段建立模型，分段估计模型。将式(1)改写为：分别估计该两个方程，得到参数估计量。也可以建立一个统一的模型：即：式中为虚变量，其样本观测值为：得到参数估计量。两种方法得到的参数估计量具有很好的一致性。