工具变量预测法

工具变量预测法（instrumental variable method），管理学-管理科学与工程-预测理论与方法-相关分析预测法-联立方程组预测法-工具变量预测法，经济学、计量经济学、流行病学和相关学科中无法实现可控实验时，用于估计模型因果关系的方法。P.G.赖特（Philip G.Wright）在他1928年出版的著作《动植物油关税》（The Tariff on Animal and Vegetable Oils）中第一次提到了工具变量理论。工具变量的正式定义由J.珀尔（J.Pearl）于2000年运用反证法和图形评价法提出。2008年，J.J.赫克曼（J.J.Heckman）讨论了因果律在计量经济学中的表示，以及与工具变量和其他方法之间的关系。工具变量（instrumental variable; IV）也称为“仪器变量”或“辅助变量”。在回归模型中，当解释变量与误差项存在相关性（内生性问题），使用工具变量预测法能够得到一致的估计量。内生性问题一般产生于被忽略变量问题或者测量误差问题。当内生性问题出现时，常见的线性回归模型会出现不一致的估计量。