条件在险价值

条件在险价值（conditional value-at-risk; conditional VaR ）是2016年公布的管理科学技术名词。从价格条件出发，研究在一定价格水平上股票收益率的统计分布特征，并以此为基础来研究VaR理论及其应用，使在险价值理论更加符合市场的实际情况。