阈值预测模型

阈值预测模型（threshold model），管理学-管理科学与工程-预测理论与方法-时间序列预测法-平稳时间序列预测模型-阈值预测模型，通过设定一个阈值或一组阈值，研究在不同取值范围内模型所反映的变量之间的关系的不同变化方式。又称为门限模型或门槛模型。基本思想是：当模型中某一变量的取值超过某临界值时，模型所描述的变量之间的关系可能发生变化。概述从整体上看，变量之间呈非线性关系，但是在每个阶段是线性的关系。如果模型的研究对象包含多个个体、多个年度，那么就是门槛面板模型。传统门槛分析通常基于外生样本分离方法，其缺陷主要表现以下几方面：①分异区间和样本分离点都是任意选择的，而不是经济内在机制决定的，由于其门槛值是外生任意给定的，就不可能推导出门槛值的置信区间。②基于这种方法得到的参数估计值的有效性缺乏可靠性，因为它们对门槛值相当敏感。③门槛分析的另一种方法是采用回归树技术，通过数据排序来内生地求得门槛值及其数量，但该方法不能提供相应的分布理论去检验门槛值的统计显著性。