最优加权组合预测法

最优加权组合预测法（optimal weighted combination），管理学-管理科学与工程-预测理论与方法-组合预测法-最优加权组合预测法，一种通过求得组合预测模型在一定规则下的最优化模型的最优解而确定各预测模型的权重合成方法。最优加权组合预测法的规则包括：以误差最小化为规则，如以预测误差平方和最小、以预测误差绝对值最小、以预测误差最大误差绝对值最小、以预测误差全距最小等；以预测有效度最大为规则；以相关性指标为规则；以诱导有序信息集结算子规则等。以预测误差平方和最小的最优加权线性组合预测模型为例，其预测流程如下。对于某一序列的观察值，设有个单项预测方法对其进行预测，为第种预测方法第时刻的预测值，其中。则有以下线性组合模型：拟合偏差：从而有拟合偏差矩阵：对误差平方和在最小二乘准则下求规划模型最优解：设，为单位矩阵，从而求得线性组合模型的最优加权平均权重向量和最小误差平方和分别为：最优加权组合预测法可以按照一定规则求出最优的权重，从而使得组合预测法的结果满足其对于精度、稳定性等的要求。