林德伯格列维定理

林德伯格－列维（Lindburg-Levy）定理，即独立同分布随机变量序列的中心极限定理。它表明，独立同分布、且数学期望和方差有限的随机变量序列的标准化和以标准正态分布为极限。设随机变量X1，X2，......Xn，......相互独立，服从同一指数分布，且具有数学期望和方差：E（Xk）=μ，D（Xk）=σ^2>0(k=1，2....)，则随机变量之和的标准化变量的分布函数Fn（x）对于任意x满足limFn（x）=Φ（x）　其中Φ(x)是标准正态分布的分布函数