偏自相关函数是描述随机过程结构特征的一种方法。用Φkj表示k阶自回归式中第j个回归系数，则k阶自回归模型表示为xt=Φk1xt-1+Φk2xt-2+...+Φkkxt-k+ut。其中Φkk是最后一个系数。若把Φkk看作滞后期k的函数，则称Φkk，k = 1，2... 为偏自相关函数。它由下式中的Φ11 ，Φ22 ，...，Φkk组成：Xt=Φ11xt-1+ut；Xt=Φ21xt-1+Φ22xt-2+ut；......；Xt=Φk1xt-1+Φk2xt-2+......+Φkkxt-k+ut。因自相关函数中每一个回归系数Φkk恰好表示xt与xt-k在排除了其中间变量xt-1，xt-2，......，xt-k+1影响后的自相关系数，即xt-Φk1xt-1-Φk2xt-2-...-Φkk-1xt-k+1=Φkkxt-k+ut中的Φkk，所以偏自相关函数由此得名。