詹姆斯-斯坦因估计（James-Stein estimator），理学-数学-数理统计学-参数估计，正态均值用其样本均值去估计有很好的性质，它是无偏的，方差最小的和有效的。但把这样的估计推广到元正态分布场合时出现了意想不到的结果。斯坦因（Stein）在1955年指出，在二次损失函数下，时，样本均值向量是正态均值向量的非容许估计，这个效应称为斯坦因（Stein）效应。设：。式中，如今对作一次观测，并用观测结果：去估计，在二次损失函数下研究的容许性问题。到1961年，詹姆斯和斯坦因给出了比一致更优的估计，这个估计被称为詹姆斯-斯坦因估计。