离散响应时间序列（discrete response time series），理学-统计学-数理统计-时间序列，一类特殊的带有自相关结构的时间序列模型。离散响应时间序列数据在经济学、金融学等诸多领域中广泛存在。自从1975年美国经济学家D.麦克法登（Daniel McFadden）和C.F.曼斯基（Charles F.Manski）的开创性工作以来，离散响应模型得到众多统计学家的关注，成为新型的热点问题。假设某个离散响应变量，它有个不同的取值，记为，令表示在时刻的取值，，式中可以大于1，即的取值不一定是二元的，而且这个不同的取值可以是有序的。令表示影响取值的协变量，其中可能包含滞后项，则称带有自相关结构的为离散响应时间序列。用表示时的初始信息，表示到时刻的历史信息，令，则给定时的条件概率为：在离散响应时间序列模型中，对的分析是研究的核心。