尾部在险价值（tail value at risk），理学-统计学-金融统计-保险统计-风险理论，在正常的市场条件下，在一定的时间内，给定置信水平的基础上，测算损失超过在险价值的条件期望。又称条件尾部期望。尾部在险价值是基于在险价值的基础上改进的一种风险度量方法，它弥补了在险价值不满足次可加性的缺陷，是一致性风险度量。它通过衡量超额损失的平均水平来反映损失超过在线价值时平均损失的大小，因此更能反映潜在的风险，从而受到投资者和监管者的青睐。给定置信水平，，则随机损失的尾部在险价值（）定义为：(1)尾部在线价值（）满足一致性风险度量公理的四个条件。①转移不变性。对任意随机损失以及实数，有：(2)②次可加性。对任意随机损失和有：(3)③正齐次性。对任意随机损失及常数，有：(4)④单调性。对随机损失和，若，有：(5)设是保险公司中某个保单的索赔，则为非负随机变量。设精算师把的保费定价为，则称尾部在险价值保费。满足下面的性质。①对非负随机变量，有：(6)②对非负常数，有：(7)③非负安全负荷性。对非负随机变量，有：(8)④共同单调可加性。