交易策略（trading strategy），理学-统计学-金融统计-证券市场统计-程序化交易，一套客观规则。规定了交易进入和退出规则、交易品种、交易过滤器和触发器、资金管理、时间限制和指令类型等。交易策略旨在通过在市场上做多或做空来实现利润的回报。一个合适的交易策略应该具备可验证性、可定量化、一致性和客观性。常用的交易策略包括：①套利策略。在两个不同市场上同时购买一种商品、证券、货币或者其衍生品，或者在同一个市场上同时买卖两种及以上不同商品、证券、货币或者其衍生品，以期实现套利的一种交易策略。②统计套利策略。利用数理分析方法发现市场的统计套利规律，根据统计套利规律而进行的一种交易策略。统计套利与套利的最大区别在于，统计套利在单次交易中不能保证其收益的非负性，只有当交易次数足够多时才具有收益非负性特征。因此，从严格意义上来说，统计套利不能算作套利，只是具有正的期望收益。③行情交易策略。基于对行情信息的分析而进行的一种高频交易策略。行情信息中最常用的是报价和交易量信息。在行情交易策略中，滤波器交易（filter trading）和Tick（分笔）交易是最常用的两种交易策略。