自回归序列(autoregressive sequence)亦称平稳自回归序列。简称AR序列一类重要的平稳序列.如果随机序列{X(t)，t=0，士1，士2，..}满足差分方程X(t)+a1X(t-1)+w+a}X(t-p)=u<t)，其中{uCt)，t=0，士1，士2，一}是方差为扩的白噪声，A(z) = l+a:二+一+apz，的零点在单位圆外，则称该序列是自回归序列.当ap笋0时，p称为自回归的阶一个p阶自回归序列必是宽平稳的，并通常简称AR (p)序列.AR (p)序列的谱密度自回归序列;