套涨期权是“套跌期权” 的对称。投资者在同一时间内同时买入两份看涨期权合约和一份看跌期权合约的一种双向期权交易方式。它一般在市场价格主要呈上升趋势，但又存在许多不可测因素使市场价格也存在一定程度下跌可能性的情况下使用。投资者在支付一定期权费取得这种期权后，在合约有效期限内，若市场价格上扬超过协定价格与期权费之和的水平，则可通过行使两份看涨期权、放弃另一份看跌期权而获得较多的利润; 万一市场价格下跌超过协定价格减期权费水平，投资者也可通过行使一份看跌期权、放弃另两份看涨期权而获利。当然，投资者也可以在市场价格波动较大且频繁，期权费上涨到对自己有利的情况下，通过出售手中的期权合约而赚取期权费的净利润。只有在市场价格相对稳定的情况下，投资者才面临损失，且亏损最大额只限于购买期权合约支付的期权费。套涨期权可分为 “同价对敲” 和“异价对敲”两种形式。采用何种形式，由投资者根据市场变化的分析判断以赚取最大利润为标准而定。