风险效用函数

风险效用函数指的是一个经济学领域的概念，它将市场参加者的风险偏好，分为三类：风险厌恶、风险爱好和风险中性。它属于事业环境因素的范畴，决定了人们对待风险的态度。经济学将市场参加者的风险偏好分为三类：风险厌恶、风险爱好和风险中性。一般认为，冯.诺依曼－摩根斯坦效用函数首先向人们提供了有关分配过程中个人偏好的基本表达形式。在未来不确定的环境下，投资者总是期望从投资中获得较大的未来效用（财富），而其期望效用是一随机变量（财富）的函数。因此，投资者对风险的态度由其效用函数的形态所决定。