布莱克–舒尔斯定价公式

布莱克–舒尔斯定价公式（BlackScholes pricing formula），管理科学技术名词，在股票价格服从对数正态分布和市场处于套利均衡的条件下，利用当前股票价格、预期的股息、期权执行价格、无风险利率、期权的到期执行时间和股票的预期波动性来计算欧式期权理论价值的公式。