Wilks统计量

两个广义方差之比的统计量称作wilks统计量，通常用Λ1/n表示，Λ2/n=|Σ|/|Σ0|，也叫Wilks Lambda。在多元正态总体中用来检验均值是否一致。设H0：μ=μ0，H1：μ≠μ0，由wilks统计量得Λ=（|Σ|/|Σ0|）n/2，该统计量是广义方差之比的幂函数。这一比值太小就应否定H0，但Λ的分布无现成的表可查，可以通过Λ和T2之间的关系来检验。因为Λ2/n=（1+T2/(n-1)）-1可以导出T2=[(n-1)|Σ0|]/|Σ|-(n-1)，然后用T2统计量进行检验。