Doob停止定理

Doob停止定理是分为5个定理的一种随机变量定理。出自《随机过程及其应用》（第2版）。(1)设 是随机变量序列，随机变量 T 称为关于 的停时，如果 T 取非负整数值（可能取到+ ∞），并且对于任意的非负整数 n，事件 {T=n} 完全由确定。