Wold分解定理

数学家Herman Wold(沃尔德)提出平稳随机过程总可以分解成“可预测”和“纯随机”两部分之和，这就是Wold分解定理，Wold分解定理是(模型)参数法功率谱估计的思想基础。数学家Herman Wold( 沃尔德1902-1950)1938年提出：任何一个平稳过程都可以分解为两个不相关(或是说相互正交)的平稳过程之和。其中一个为确定性部分，可以用过去值描述现在值的部分，也称为可预测部分(或奇异部分)；另一个为纯随机性部分，也称为正则部分。