几何布朗运动

几何布朗运动(GBM)(也叫做指数布朗运动)是连续时间情况下的随机过程，其中随机变量的对数遵循布朗运动.?几何布朗运动在金融数学中有所应用，用来在布莱克-舒尔斯定价模型中模仿股票价格。A随机过程St在满足以下随机微分方程(SDE)的情况下被认为遵循几何布朗运动: