随机变量独立性

随机变量独立性（independence of random variable），数学术语，设随机变量X，Y的联合分布函数为F（x，y），边缘分布函数为FX（x），FY（y），若对任意实数x，y，有P{X≤x，Y≤y}＝P{X≤x}P{Y≤y}，即F（x，y）＝FX（x）FY（y），则称随机变量X和Y相互独立。