隔夜指数掉期

隔夜指数掉期的英文全称为Overnight Indexed Swaps，简称OIS。它是一种将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。它是衡量市场对于中央银行利率预期的指标。国际清算银行表示，“在正常的市场情况下”，隔夜指数掉期往往低于Libor(英国银行间同业拆借利率)。