斯坦现象

斯坦现象（Stein phenomena），理学-统计学-数理统计-参数空间，正态均值用样本均值去估计有很好的性质，因为得到的估计是无偏的，方差是最小的，但这样的结果推广到维正态分布场合会出现意想不到的结果。又称斯坦效应。词源1955年，美国统计学家C.M.斯坦（Charles M.Stein，1920～2016）指出，在二次损失函数下，时，样本均值向量是正态均值向量的非容许估计，因此发现了斯坦现象。但是，这样的结果没有结构性的证明。1961年，W.詹姆斯和C.M.斯坦给出了一致最优估计。