线性估计

线性估计(linear estimation)是随机过程理论的一个重要的实际应用问题。是由已知随机变量族{X(t)，tET}的观测值在某个最优准则下估计未知随机变量Y的值.即寻找一个{X(t)，tET}的函数f (X(t) ，tET)，使得Y-f (X(t)，tET)最优地近似Y。若f限于线性函数类时，这问题称为线性估计。